Парный трейдинг: исследование корреляции УБ

Глядя на нормированные графики UX stocks, "парный трейдинг" - первое, что приходит на ум:

Временной диапазон данных от 2009-04-29 до 2012-07-05
для активов: MSICH ALMK CEEN AVDK AZST USCB ENMZ UNAF BAVL UTLM

торговая идея

для парного трейдинга ...

июньский фьючерс против "кубика"

Парный трейдинг: бэктест стратегии, методика

В дувух словах как делаю бэктест стратегии в MultiCharts'e.
По традиции - пара USCB vs. BAVL.

inputs: USCBLots ( 1000 ), BAVLLots ( 2000 );
variables : var0(""), SPR(0);

var0=getsymbolname; 

SPR=Close data2 * USCBLots - Close data3 * BAVLLots ;
// теперь мы можем оперировать со спредом
// как с самостоятельным символом
// например, условие может выглядеть как SPR>1.1*SPR[1]
// т.е., спред вырос более чем на 10%    

// Long Entry;
if ..... //сформулированное правило для входа в лонг по спреду
// лонг по спреду => лонг по USCB + шорт по BAVL
then begin
    if var0="USCB" then buy USCBLots shares next bar open
    else if var0="BAVL" then sellshort BAVLLots shares next bar open;
    end;

// Short Entry;
if ..... //сформулированное правило для входа в шорт по спреду 
// шорт по спреду == шорт по USCB + лонг по BAVL
then begin
    if var0="USCB" then sellshort USCBLots shares next bar open
    else if var0="BAVL" then buy BAVLLots shares next bar open;
    end;

// Exit Conditions;
if ...... then  begin
    sell this bar close;
    buytocover this bar close;
    end;

Вот и все премудрости кода.
Теперь настройки тестера:

Вот теперь - все!
Удачи!

Измерение риска: сравнение инструментов

Визуально можно сравнить:

Измерение риска: парный трейдинг рулит

И все-таки чем же парный трейдинг лучше обычного?..
"А риски ниже" - утвержают все.

Проверим на паре USCB vs. BAVL.
Есть такая вещь "теория портфеля" и кривая безразличия оценки инвестором соотно­шения риска и доходности:

Как рассчитать "ноги спреда"

Вот мой метод расчета позиции по спреду:

Парный трейдинг: бэктест стратегии

В предыдущем сообщении я обозначил пару USCB vs. BAVL.
Природа этой пары понятна - два крупнейших банка с материнскими капиталами в Европе.

А теперь пример стратегии партного трейдинга с этими стоками, для облегчения дальнейшего понимания сути парного трейдинга.

Парный трейдинг: подбор инструментов

Очень важный момент.
Можно долго и пространно говорить о парадигмах парного трейдинга, но сейчас не хочется.
Просто практический пример.

Парный трейдинг

Информации в Сети о парном трейдинге много (спреды, хеджирование, арбитраж, синтетические "кроссы и т.д.).

Для Украинской Биржи (далее - УБы и вариации) будем говорить именно о парном трейдинге.

Суть его проста - одновренное открытие позиции по двум (или более) активам.
Направление зависит от типа связи, а проще от знака коэффициента корреляции:

• положительная корреляция - разнонаправленное открытие (лонг+шорт);
• отрицательная корреляция - однонаправлення открытия (оба в лонг или оба в шорт).

В дальнейшем я буду публиковать исследования на эту тему.