Парный трейдинг: бэктест стратегии, методика

В дувух словах как делаю бэктест стратегии в MultiCharts'e.
По традиции - пара USCB vs. BAVL.

inputs: USCBLots ( 1000 ), BAVLLots ( 2000 );
variables : var0(""), SPR(0);

var0=getsymbolname; 

SPR=Close data2 * USCBLots - Close data3 * BAVLLots ;
// теперь мы можем оперировать со спредом
// как с самостоятельным символом
// например, условие может выглядеть как SPR>1.1*SPR[1]
// т.е., спред вырос более чем на 10%    

// Long Entry;
if ..... //сформулированное правило для входа в лонг по спреду
// лонг по спреду => лонг по USCB + шорт по BAVL
then begin
    if var0="USCB" then buy USCBLots shares next bar open
    else if var0="BAVL" then sellshort BAVLLots shares next bar open;
    end;

// Short Entry;
if ..... //сформулированное правило для входа в шорт по спреду 
// шорт по спреду == шорт по USCB + лонг по BAVL
then begin
    if var0="USCB" then sellshort USCBLots shares next bar open
    else if var0="BAVL" then buy BAVLLots shares next bar open;
    end;

// Exit Conditions;
if ...... then  begin
    sell this bar close;
    buytocover this bar close;
    end;

Вот и все премудрости кода.
Теперь настройки тестера:

Вот теперь - все!
Удачи!

Парный трейдинг: бэктест стратегии

В предыдущем сообщении я обозначил пару USCB vs. BAVL.
Природа этой пары понятна - два крупнейших банка с материнскими капиталами в Европе.

А теперь пример стратегии партного трейдинга с этими стоками, для облегчения дальнейшего понимания сути парного трейдинга.