жизненный цикл стратегии , часть 2

В продолжение поста.
Обсуждение в комментариях надоумило сделать такой скрипт (для R)

жизненный цикл стратегии

Есть в портфеле стратегия для ALMK.
Вот такая:

Видно, что до 2010 года эквити "взлетало", а после - "ползет".
Встает вопрос - а не пора ли в архив?..

Измерение риска: сравнение инструментов

Визуально можно сравнить:

Измерение риска: парный трейдинг рулит

И все-таки чем же парный трейдинг лучше обычного?..
"А риски ниже" - утвержают все.

Проверим на паре USCB vs. BAVL.
Есть такая вещь "теория портфеля" и кривая безразличия оценки инвестором соотно­шения риска и доходности: