исследование SBER (micex)

Попытка стат.методами формализовать торговую идею на примере акций SBER'a.

Итак, идея в следующем:
Анализируем отношение Close/Open периода (в нашем случае часа).
Пытаемся понять - после "сильного движения" на таком коротком периоде (например +/- 1% за час) мы продолжим движение или "нажравшиеся" спекули будут крыть свои позиции.



InSample период - 01.01.2008...31.12.2009, таймфрейм - часовой.

library(rusquant)
getSymbols("SBER", from="2008-01-01", to="2009-12-31", src="Finam", per="hour")

За выбранный период падали охотней и больше  чем росли

Min.    1st Qu.     Median       Mean    3rd Qu.       Max. 
-0.2447000 -0.0056270 -0.0001724 -0.0001931  0.0051490  0.1296000