Находка в "антикварной лавке"....

Выложил на Копеле свою старую стратежку по ES.

Потом почему-то решил ее проверить на УБе.

Измерение риска: сравнение инструментов

Визуально можно сравнить:

Измерение риска: парный трейдинг рулит

И все-таки чем же парный трейдинг лучше обычного?..
"А риски ниже" - утвержают все.

Проверим на паре USCB vs. BAVL.
Есть такая вещь "теория портфеля" и кривая безразличия оценки инвестором соотно­шения риска и доходности:

Дилема - купатись чи не купатись?

Вернее - копать дальше системку или забить не нее?...

Система свинговая, рабочий ТФ=15 мин.
Бэктест на UXH1, UXM1, UXU1, UXZ1.

Пример "правильной" торговой системы

При разработке системы всегда есть соблазн "натянуть" свою идею на рынок.
Легче всего это делается при помощи оптимизаторов, встроенных во все (или практически во все) бэктестеры.

Я часто проверяю свою систему "на вшивость" при помощи следующего теста:
Выбираю параметр и провожу оптимизацию. Если в пределах моего целевого параметра результаты не сильно отличаются от базового - все ОК. Если "нет" - систему в топку!

Вот пример "проверки":

Как видно прогонка оптимизатором велась по параметру FastPeriod от 5 до 15 с шагом 1.

Походу, это единственный числовой параметр системы.
По всем значениям параметра система дает "профит".
Вот такие системы я люблю.

Торговая система на объемах

Решил проверить системку, построенную на объемах.
Т.е. объем - главный аргумент.
И вот, что получилось.

график Equity