При разработке системы всегда есть соблазн "натянуть" свою идею на рынок.
Легче всего это делается при помощи оптимизаторов, встроенных во все (или практически во все) бэктестеры.
Я часто проверяю свою систему "на вшивость" при помощи следующего теста:
Выбираю параметр и провожу оптимизацию. Если в пределах моего целевого параметра результаты не сильно отличаются от базового - все ОК. Если "нет" - систему в топку!
Вот пример "проверки":
Как видно прогонка оптимизатором велась по параметру FastPeriod от 5 до 15 с шагом 1.
Походу, это единственный числовой параметр системы.
По всем значениям параметра система дает "профит".
Вот такие системы я люблю.
Легче всего это делается при помощи оптимизаторов, встроенных во все (или практически во все) бэктестеры.
Я часто проверяю свою систему "на вшивость" при помощи следующего теста:
Выбираю параметр и провожу оптимизацию. Если в пределах моего целевого параметра результаты не сильно отличаются от базового - все ОК. Если "нет" - систему в топку!
Вот пример "проверки":
Как видно прогонка оптимизатором велась по параметру FastPeriod от 5 до 15 с шагом 1.
Походу, это единственный числовой параметр системы.
По всем значениям параметра система дает "профит".
Вот такие системы я люблю.
Хороший критерий, да , устойчивое плато при различных вариантах параметра ,а не пик ...
ОтветитьУдалить