исследование SBER (micex)

Попытка стат.методами формализовать торговую идею на примере акций SBER'a.

Итак, идея в следующем:
Анализируем отношение Close/Open периода (в нашем случае часа).
Пытаемся понять - после "сильного движения" на таком коротком периоде (например +/- 1% за час) мы продолжим движение или "нажравшиеся" спекули будут крыть свои позиции.



InSample период - 01.01.2008...31.12.2009, таймфрейм - часовой.

library(rusquant)
getSymbols("SBER", from="2008-01-01", to="2009-12-31", src="Finam", per="hour")

За выбранный период падали охотней и больше  чем росли

Min.    1st Qu.     Median       Mean    3rd Qu.       Max. 
-0.2447000 -0.0056270 -0.0001724 -0.0001931  0.0051490  0.1296000 

жизненный цикл стратегии , часть 2

В продолжение поста.
Обсуждение в комментариях надоумило сделать такой скрипт (для R)

жизненный цикл стратегии

Есть в портфеле стратегия для ALMK.
Вот такая:

Видно, что до 2010 года эквити "взлетало", а после - "ползет".
Встает вопрос - а не пора ли в архив?..

Находка в "антикварной лавке"....

Выложил на Копеле свою старую стратежку по ES.

Потом почему-то решил ее проверить на УБе.

Парный трейдинг: бэктест стратегии, методика

В дувух словах как делаю бэктест стратегии в MultiCharts'e.
По традиции - пара USCB vs. BAVL.

inputs: USCBLots ( 1000 ), BAVLLots ( 2000 );
variables : var0(""), SPR(0);

var0=getsymbolname; 

SPR=Close data2 * USCBLots - Close data3 * BAVLLots ;
// теперь мы можем оперировать со спредом
// как с самостоятельным символом
// например, условие может выглядеть как SPR>1.1*SPR[1]
// т.е., спред вырос более чем на 10%    

// Long Entry;
if ..... //сформулированное правило для входа в лонг по спреду
// лонг по спреду => лонг по USCB + шорт по BAVL
then begin
    if var0="USCB" then buy USCBLots shares next bar open
    else if var0="BAVL" then sellshort BAVLLots shares next bar open;
    end;

// Short Entry;
if ..... //сформулированное правило для входа в шорт по спреду 
// шорт по спреду == шорт по USCB + лонг по BAVL
then begin
    if var0="USCB" then sellshort USCBLots shares next bar open
    else if var0="BAVL" then buy BAVLLots shares next bar open;
    end;

// Exit Conditions;
if ...... then  begin
    sell this bar close;
    buytocover this bar close;
    end;

Вот и все премудрости кода.
Теперь настройки тестера:

Вот теперь - все!
Удачи!

Дилема - купатись чи не купатись?

Вернее - копать дальше системку или забить не нее?...

Система свинговая, рабочий ТФ=15 мин.
Бэктест на UXH1, UXM1, UXU1, UXZ1.

Пример "правильной" торговой системы

При разработке системы всегда есть соблазн "натянуть" свою идею на рынок.
Легче всего это делается при помощи оптимизаторов, встроенных во все (или практически во все) бэктестеры.

Я часто проверяю свою систему "на вшивость" при помощи следующего теста:
Выбираю параметр и провожу оптимизацию. Если в пределах моего целевого параметра результаты не сильно отличаются от базового - все ОК. Если "нет" - систему в топку!

Вот пример "проверки":

Как видно прогонка оптимизатором велась по параметру FastPeriod от 5 до 15 с шагом 1.

Походу, это единственный числовой параметр системы.
По всем значениям параметра система дает "профит".
Вот такие системы я люблю.

Торговая система на объемах

Решил проверить системку, построенную на объемах.
Т.е. объем - главный аргумент.
И вот, что получилось.

график Equity

Торговая Система 2 (ТС#2)

И еще одна система, которая опять же торгуется на таких инструментах:
ALMK
CEEN
KUBI
MSICH
USCB

Выбор инструментов не случаен, определяется объемами торгов (см. этот пост)

Идея системы взята у Швагера.  Успешно торговалась на фьючерсах на колониальные товары.
Ее бэктетст дал следующие результаты (портфель):

Торговая Система 1(ТС#1)

Есть система, которая торгуется на таких инструментах:

ALMK
CEEN
KUBI
MSICH
USCB

Идея взята у Ларри Вильямса.
Ее бэктетст дал следующие результаты (портфель):

Парный трейдинг: бэктест стратегии

В предыдущем сообщении я обозначил пару USCB vs. BAVL.
Природа этой пары понятна - два крупнейших банка с материнскими капиталами в Европе.

А теперь пример стратегии партного трейдинга с этими стоками, для облегчения дальнейшего понимания сути парного трейдинга.