Очень важный момент.
Можно долго и пространно говорить о парадигмах парного трейдинга, но сейчас не хочется.
Просто практический пример.
Итак, посмотрим объемы торгов стоками на Украинской Бирже (далее - UX) за период 01.07-31.12.2011г.
Конечно же, торговать акцию объем торгов которой за пол-года не набрал 100 млн.грн. - чистой воды авантюра. Т.ч. "ниже" BAVL'а не пойдем.
Теперь ключевой параметр - корреляция, краеугольный камень парного трейдинга. Посчитаем корреляцию за тот же период, за который мы фильтровали стоки по объему.
Первая тройка по абсолютному размеру выглядит так:
С этих трех пар и начну исследование.
А вообще "классики" советуют смотреть на коэф.корреляции от 0.9.
Продолжение следует
Можно долго и пространно говорить о парадигмах парного трейдинга, но сейчас не хочется.
Просто практический пример.
Итак, посмотрим объемы торгов стоками на Украинской Бирже (далее - UX) за период 01.07-31.12.2011г.
 | |||||||
| Первые 15 стоков по объему торгов |
Конечно же, торговать акцию объем торгов которой за пол-года не набрал 100 млн.грн. - чистой воды авантюра. Т.ч. "ниже" BAVL'а не пойдем.
Теперь ключевой параметр - корреляция, краеугольный камень парного трейдинга. Посчитаем корреляцию за тот же период, за который мы фильтровали стоки по объему.
Первая тройка по абсолютному размеру выглядит так:
- USCB vs. BAVL - 0.9904
- MSICH vs. ENMZ - 0.9656
- ALMK vs. ENMZ - 0.9639
С этих трех пар и начну исследование.
А вообще "классики" советуют смотреть на коэф.корреляции от 0.9.
Продолжение следует
Здравствуйте!
ОтветитьУдалитьА не могли бы вы пошагово рассказать с помощью какого иструмента можно вот так, в виде таблицы посчитать корреляцию фин.инструментов.
Здраствуйте,
Удалитьсчитал в Excel'e. Так быстрее.
Но можно непосредственно и в программах тех.анализа.
а как вы считаете, с какого таймфрема брать данные для расчетов корреляции?
УдалитьДействовать по принципу на каком фрейме торгуем, по нему и считаем корреляцию?
Вы какой тайм-фрейм используете для расчетов и торговли?
В данном случая считал на Daily. Всегда смотрю корреляцию на том таймфрейме на котором собираюсь торговать.
УдалитьНапример, ES vs. YM - там и на 5ках достаточная связь. Есть проблема в формальном расчете - все таки могут быть разрывы в потоке принтов.
как раз сейчас и столкнулся с рассинхронизацией данных по времени из-за наличия дыр в истории.
ОтветитьУдалитькак в таком случае сделать синхронизацию не пойму....
Если идти "в лоб" - недостающие данные заполнить предыдущими.
УдалитьПонятно, что метод кустарный, но для моих нужд достаточно.
Решил следующим образом.
УдалитьВ мульте строю график с двумя инструментами на который накидываю индюк
типа
Plot1(Close Data1);
Plot2(Close Data2);
потом file/export data
В текстовик а от туда уже в эксель.
Если в каком-то месте будет дыра в данных, то мульт отбросит при экспорте и данные за этот период по другому инструменту, что бы дыры не было.
Вроде так нормально...
Красиво
УдалитьInsurer, подскажи а как в итоговую таблицу как у тебя все данные засунуть.
ОтветитьУдалитьМожешь свой файл выложить, как там организовано все? :)
ux-marketresults
УдалитьОгромное спасибо! :) просто и лаконично, а я уже огород начал городить
ОтветитьУдалитьChepell,
Удалитьа ты какие рынки торгуешь?
фьючи на cme только.
ОтветитьУдалитьдавай в скайп voytenkoa