Торговая Система 2 (ТС#2)

И еще одна система, которая опять же торгуется на таких инструментах:
ALMK
CEEN
KUBI
MSICH
USCB

Выбор инструментов не случаен, определяется объемами торгов (см. этот пост)

Идея системы взята у Швагера.  Успешно торговалась на фьючерсах на колониальные товары.
Ее бэктетст дал следующие результаты (портфель):





Вот такое распределение PL по месяцам:
























Эта система дала сегодня два сигнала:



Т.ч. в ПН 06.02.2012 идем в лонг 35 лотами (35,000 штук акций) ALMK и 4 лотами (300 штук акций) CEEN .