Парный трейдинг: исследование корреляции УБ

Глядя на нормированные графики UX stocks, "парный трейдинг" - первое, что приходит на ум:

Временной диапазон данных от 2009-04-29 до 2012-07-05
для активов: MSICH ALMK CEEN AVDK AZST USCB ENMZ UNAF BAVL UTLM

Добавим к исследованию склеенный фьючерс на индекс и "кубик".
Получится меньший временной горизонт, т.ч. эти два инструмента были введены в оборот позже.

Временной диапазон данных от 2011-03-29 до 2012-07-05 
для активов: UX-C MSICH ALMK CEEN AVDK AZST USCB ENMZ UNAF BAVL UTLM KUBI

Корреляция – статистическая связь двух или более случайных величин. При этом, изменения одной или нескольких из этих величин приводят к систематическому изменению другой или других величин. Математической мерой корреляции случайных величин служит коэффициент корреляции.

С точки зрения построения корреляционной матрицы доступны три варианта:
1) корреляция ценового ряда;
2) корреляция доходностей
3) корреляция логарифмических доходностей.
Данные дневные.

I. Корреляция ценового ряда:
Самый не точный, но самый доступный в real-time режиме, т.е. не "копаний", а метод боевой торговли. Т.к. даже в платформах, в которых "допиливание" индикаторов проблематично, присутствует возможность смотреть на коэф.корреляции.
Учитывая квадратичную связь между коэф.корреляции и коэф.детерминации для того ряда хочется увидеть |r|>0,7. А еще лучше так и вовсе выше 0,975.

На главную диагональ не обращаем внимания.
Понятно, что UX-C и KUBI много с чем коррелируют.
Также интересны и другие комбинации (например, мне) - USCB+BAVL, AVDK+AZST.

II. Корреляция доходностей:
Основной метод. В любой литературе по парному трейдингу приведут именно этот метод.
Вот здесь можно уже говорить и о |r|>=0,7.

Здесь у нас уже появились "новые лидеры" - MSICH+CEEN, ALMK+CEEN.
UTLM и UNAF упорно не хотят ни с кем попарно торговаться.