среда, 22 февраля 2012 г.

Измерение риска: сравнение инструментов

Визуально можно сравнить:




6 комментариев:

  1. для меня к сожалению эти графики пока совсем непонятны :)

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. визуально - кто шире, кто выше?
      параметры нормального распределения помнишь?

      Удалить
  2. По осям доходность и количество сделок, так?
    Объясни пожалуйста, какой вариант лучше и почему?

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. "По осям доходность и количество сделок, так?" - да.
      теоретически лучше всего - BAVL :-))

      Удалить
    2. т.к. отсутствуют длинные хвосты, трендовая составляющая отсутствует?

      Удалить
    3. Не обязательно.
      Более широкая форма распределения говорит о "размытости" - т.е. ROC может быть любым. А наличие хвостов говорит о том, что ROC может преподнести сюрприз в виде +/-10% за торговую сессию.

      Удалить