автокорреляция индекса УБ

Временной диапазон данных от 2009-04-23 до 2012-07-17

Вернее ее полное отсутствие.

a.ts<-ts(UXI_Close)
library(PerformanceAnalytics)
UXdailyReturn<-Return.calculate(a.ts)
UXdailyReturn<-UXdailyReturn[-1]
pacf(UXdailyReturn)

В результате:

Partial autocorrelations of series ‘UXdailyReturn’, by lag

     1      2      3      4      5      6      7      8      9     10     11 
 0.106  0.094  0.010 -0.003  0.004 -0.007 -0.018  0.035  0.098  0.081 -0.009 

    12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22 
-0.022 -0.041  0.025  0.050 -0.006 -0.025  0.025 -0.044 -0.005 -0.020  0.037 

    23     24     25     26     27     28     29 
-0.053  0.021 -0.031  0.052  0.086  0.014 -0.058