В предыдущем сообщении я обозначил пару USCB vs. BAVL.
Природа этой пары понятна - два крупнейших банка с материнскими капиталами в Европе.
А теперь пример стратегии партного трейдинга с этими стоками, для облегчения дальнейшего понимания сути парного трейдинга.
Суть проста - есть определенное правило, которое даёт один из четырех сигналов на изменение позиции (открытие или закрытие):
Бэктест на периоде 01.01.2011 - 31.12.2011.
Эквити портфеля:
Результат выглядит так.
Суммарный профит - 2,347 (бэктестер MultiCharts'a считает гривну долларом :-), что должно радовать Арбузова), при этом требуемый суммарный капитал 2,447. Т.ч. перфоманс почти 100% годовых.
Анализ по месяцам торговли.
Как видно, январь-февраль система не дала сигналов.
Вот результаты по отдельным акциям. Отрадно, что обе остались в итоге в "плюсах".
При этом - и USCB, и BAVL "сливали" в лонгах, а набирали в шортах:
В дальнейшем я планирую показать другие возможности MultiCharts Portfolio Backtester'a, рассказать как подбирать количество акций для парного трейдинга, протестировать портфель USCB vs. BAVL с другим количеством акций, протестировать другие пары...
В общем будет интересно.
Природа этой пары понятна - два крупнейших банка с материнскими капиталами в Европе.
А теперь пример стратегии партного трейдинга с этими стоками, для облегчения дальнейшего понимания сути парного трейдинга.
Суть проста - есть определенное правило, которое даёт один из четырех сигналов на изменение позиции (открытие или закрытие):
- Entry Long - buy USCB + sellshort BAVL;
- Exit Long - sell USCB + buytocover BAVL;
- Entry Short - sellshort USCB + buy BAVL;
- Exit Short - buytocover USCB + sell BAVL.
Бэктест на периоде 01.01.2011 - 31.12.2011.
Эквити портфеля:
Результат выглядит так.
Суммарный профит - 2,347 (бэктестер MultiCharts'a считает гривну долларом :-), что должно радовать Арбузова), при этом требуемый суммарный капитал 2,447. Т.ч. перфоманс почти 100% годовых.
Анализ по месяцам торговли.
Как видно, январь-февраль система не дала сигналов.
Вот результаты по отдельным акциям. Отрадно, что обе остались в итоге в "плюсах".
При этом - и USCB, и BAVL "сливали" в лонгах, а набирали в шортах:
В дальнейшем я планирую показать другие возможности MultiCharts Portfolio Backtester'a, рассказать как подбирать количество акций для парного трейдинга, протестировать портфель USCB vs. BAVL с другим количеством акций, протестировать другие пары...
В общем будет интересно.
Очень интересно, спасибо!
ОтветитьУдалитьБуду благодарен за более подробное объяснение того, как проводить тесты парного трейдинга в мульте.
Отрадно, что вас заинтересовал парный трейдинг.
УдалитьПланирую пост с описанием методии теста в мульте.
Отлично, буду ждать поста! :)
ОтветитьУдалитьЯ пока поспрашиваю тебя немного?
ОтветитьУдалитьДумаю как в PB правильно тестить спреды.
Самый простой вариант это две стратегии где в первой стратегии Data1 - ES, Data2 - YN. А во второй стратегии наоборот.
На каждую стратегию накидывается свой торговый скрипт, со своими переменными.
Я недолго смотрел, но вроде ок. Но тут я вижу проблему с тем как оптимизировать переменные по условиям открытия и закрытия позиций, их ведь нужно связать в скрипте из стратегии1 со скриптом в стратегии2, но они никак не связываются и оптимизируются в отрыве друг от друга, в итоге получается что угодно, но не спред.
Так же я не уверен в правильности расчета ДД, т.е. как по спреду суммируется ДД в каждый конкретный момент времени.
Есть другой вариант, он виден на сайте мульта Reference other instruments with ease
http://www.multicharts.com/portfolio-backtesting/
Там виден кусок скрипта и дерево стратегии, в итоге логика в том, что бы в одной стратегии параллельно вести несколько инструментов и накинуть на них один единственный скрипт. В этом случае как я понимаю отпадает проблема с оптимизацией.
Но у меня данный вариант пока не проходит,
первоначально на картинке код кривой как минимум нужно писать так:
if (symbolname="MSFT") then begin
if (close data2 > close[1] data2)
buy next bar market;
end else begin
sellshort next bar market;
end;
Но в таком случае у меня генерируется огромное количество трейдов, не понимаю откуда они берутся и они не отражают суть.
Вот такие проблемы, надеюсь твой совет :)
И по прежнему приглашаю в скайп :)
Ответил постом - http://insurertrade.blogspot.com/2012/02/blog-post_24.html
УдалитьP.S. я в скайп не ходок. Даже никнейма своего там не помню :-)
спасибо за ответ!
ОтветитьУдалитьпо скайпу жаль, хотя тут я имел в виду не конкретно скайп, а любой другой мессенджер где можно было бы приватно в режиме чата пообщаться.