В ближайших планах создание R-пакета UXtrading.
Он будет здесь

автокорреляция индекса УБ

Временной диапазон данных от 2009-04-23 до 2012-07-17

Вернее ее полное отсутствие.

a.ts<-ts(UXI_Close)
library(PerformanceAnalytics)
UXdailyReturn<-Return.calculate(a.ts)
UXdailyReturn<-UXdailyReturn[-1]
pacf(UXdailyReturn)

В результате:

Partial autocorrelations of series ‘UXdailyReturn’, by lag

     1      2      3      4      5      6      7      8      9     10     11 
 0.106  0.094  0.010 -0.003  0.004 -0.007 -0.018  0.035  0.098  0.081 -0.009 

    12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22 
-0.022 -0.041  0.025  0.050 -0.006 -0.025  0.025 -0.044 -0.005 -0.020  0.037 

    23     24     25     26     27     28     29 
-0.053  0.021 -0.031  0.052  0.086  0.014 -0.058 

каким должен быть биржевой стакан

из серии "зависть"

вот такая плотность ордеров должна быть в стакане (Level 2):
(слева - FESX, справа - ES)

 А то, что мы видим на УБ максимум тянет на "гранчак"...

Парный трейдинг: исследование корреляции УБ

Глядя на нормированные графики UX stocks, "парный трейдинг" - первое, что приходит на ум:

Временной диапазон данных от 2009-04-29 до 2012-07-05
для активов: MSICH ALMK CEEN AVDK AZST USCB ENMZ UNAF BAVL UTLM

UX marketview: после перерыва...

Рынок какой-то "базарный".
ALMK:

MSICH: marketview

Распродажа продолжается - верить больше некому.
Даже "святыни" рухнули...

Пробили зону накопления на 2,400 и линию поддержки с 09'2011.
Цель - зона [2,000;2,100]?
Дальше видно будет....

UX: marketview

Еще раз увидели как выглядит Panic-Sell

MSICH: marketview

MSICH (как порядочная стока) после двиения должна "вылежаться".
Смена фаз "движение-стабилизация". (ROC нам в помощь)

Вот движение мы отработали. даже на ХО разворот наметили:

И уровень такой весь из себя круглый 2,500...

торговая идея

для парного трейдинга ...

июньский фьючерс против "кубика"

UX: marketview

Через квартал перевалили, держать активы/резервы в диверсифицированном портфеле фин.институтам уже не надо.