Есть в портфеле стратегия для ALMK.
Вот такая:
Видно, что до 2010 года эквити "взлетало", а после - "ползет".
Встает вопрос - а не пора ли в архив?..
Проверил системку на динамику профит-фактора.
Суть проста - есть кумулятивный профит-фактор, а есть профит-фактор за период N=30 (например).
И вот, что получается.
Все внимание на нижний график.
Черный пунктир - кумулятивный PF, синий - скользящий. Видно, когда скользящий "ушел под" кумулятивный. Но он все равно >1, а значит генерирует прибыль. А с 80 и до крайнего 105 трейда скользящий доганяет кумулятивный. Т.ч. системе еще рано на покой...
А вот, что интересно:
В выделеные моменты скользящий ушел под 1 - вот тут ее можно было и выбросить. Но не выбросил.
Вот такая:
Видно, что до 2010 года эквити "взлетало", а после - "ползет".
Встает вопрос - а не пора ли в архив?..
Проверил системку на динамику профит-фактора.
Суть проста - есть кумулятивный профит-фактор, а есть профит-фактор за период N=30 (например).
И вот, что получается.
Все внимание на нижний график.
Черный пунктир - кумулятивный PF, синий - скользящий. Видно, когда скользящий "ушел под" кумулятивный. Но он все равно >1, а значит генерирует прибыль. А с 80 и до крайнего 105 трейда скользящий доганяет кумулятивный. Т.ч. системе еще рано на покой...
А вот, что интересно:
В выделеные моменты скользящий ушел под 1 - вот тут ее можно было и выбросить. Но не выбросил.
Есть универсальная оценка любых торговых систем - шкала процент доходных сделок по оси Y и отношение средней прибыли к среднему убытку по оси X. Ваша система будет точкой в этой системе координат. Так же есть кривая безубытка. Ка только пересчитываемые показатели системы (точка) коснутся кривой безубытка, то сразу есть веские основании считать систему не эффективной в данных условиях рынка.
ОтветитьУдалитьт.е. достаточным условием для системы является условие:
Удалитьдля любого Х: Yфакт>Yрасч=1/(1+Х)?
[url=http://www.radikal.ru][img]http://s49.radikal.ru/i125/1203/aa/af00c11dfd9e.jpg[/img][/url]
УдалитьY = 100/ (1+K),
Удалитьгде K = Win/Los,
Win - средний выигрыш,
Los- средний проигрыш
ну я так и написал
Удалитьа потом и график попробовал прилепить ... не получилось, но ссылка есть.
вот то что похоже на тест роршаха - это трассировка накопительно фактических (х,у)
т.е. система все время над кривой
Значит система имеет стабильный запас эффективности, ее не стоит останавливать. Однако надо заметить разброс существенный,но это компенсируется так или иначе, значительным запасом эффективности. Хорошая система.
ОтветитьУдалитьна первых сделках разброс-скачки всегда большие
Удалитьа потом видно, что система концентрируется в районе х=4
По факту система имеет запас по прибыльности сделок и еще больший запас по соотношению средних прибыль/лосс
ОтветитьУдалить